Analyste quantitatif modèles internes - banques (F/H/X)

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29 novembre 2020

Environnement

La Banque nationale de Belgique (BNB) recherche un analyste quantitatif (F/H/X) pour son équipe Internal Model Supervision spécialisée dans l'analyse et la validation des modèles internes des banques.

Ces modèles sont utilisés pour la mesure des risques et le calcul des fonds propres réglementaires ou économiques (risque de marché, de crédit, opérationnel...) et pour la valorisation du bilan (produits dérivés et structurés).

Fonction

  • assurer l'approbation réglementaire des modèles internes pour le risque de crédit (IRB) pour Bâle II/III
  • contrôler un grand nombre d'établissements financiers afin d'acquérir ainsi une vue des pratiques du secteur
  • comparer les entreprises (benchmarking), contribuer à la promotion de best practices et à l'élaboration de notes de politique
  • faire des inspections sur place dans le cadre du Single Supervisory Mechanism, éventuellement en collaboration avec des équipes internationales et/ou à l'étranger
  • participer activement aux groupes de travail nationaux ou internationaux en vue du développement de la politique de contrôle et de la promotion de best practices
  • suivre les évolutions du marché en matière de modélisation.

Profil

  • être titulaire:
    • soit d'un master d’ingénieur civil, de physique, mathématiques, statistiques ou actuariat
    • soit d'un master d’ingénieur commercial ou sciences économiques complété par une spécialisation technique (actuariat, statistiques...)
  • avoir une expérience de quelques années en matière de modélisation financière (p.ex. avec les modèles Bâle II/III et Solvabilité II) constitue un atout
  • avoir une expérience dans les domaines du Machine Learning et du Big Data constitue un atout
  • avoir une bonne connaissance de l'anglais et de la deuxième langue nationale
  • pouvoir travailler de façon autonome mais aussi en équipe, dans un environnement multidisciplinaire et international
  • posséder des capacités d'analyse, de synthèse et rédactionnelles
  • être capable d'expliquer des concepts complexes dans un langage non technique
  • savoir prendre des initiatives
  • avoir un sens élevé de l'éthique et de la confidentialité. 

Conditions de travail

Lien

Seront uniquement prises en considération les candidatures accompagnées d'une lettre de motivation, d'un CV, d'une copie du/des diplôme(s) et de (ses) leurs annexes (liste des points ECTS si disponible). Les diplômes étrangers doivent être accompagnés d'une attestation d'équivalence.

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La Banque nationale de Belgique veut que la composition de son personnel reflète la diversité de la société et veille tout particulièrement à un équilibre entre hommes et femmes. Dans cet objectif, les femmes sont particulièrement encouragées à poser leur candidature.

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